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Certificat de gestion actif passif (Asset Liability Management)

CATEGORIE : C

Vue d'ensemble

Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la certification :
  • Spécifique :
    • Banque, assurances et immobilier - Banque
    • Banque, assurances et immobilier - Finance

Elle concerne plus particulièrement le secteur bancaire


  • Code(s) NAF :64.91Z, 64.11Z
  • Code(s) NSF :314, 313
  • Code(s) ROME :C1202, M1201
  • Formacode :41077

  • Date de création de la certification : 09/10/2013
  • Mots clés :risques bancaires, Finance, Banque, Gestion des risques

Identification

  • Identifiant :2681
  • Version du :25/07/2017

Références

Consensus, reconnaissance ou recommandation :

Descriptif

Objectifs de l'habilitation/certification

La gestion actif-passif, aussi désignée par ALM (son acronyme anglais : Asset and Liability Management), est au centre des préoccupations des directions financières notamment depuis la crise de 2008. Elle a pour but d'assurer la stabilité (à court, moyen et long terme) du revenu financier en s'assurant de la maîtrise des risques de transformation de taux d’intérêt, liquidité et change et du respect des contraintes réglementaires.

-Le risque de taux d’intérêt : il a trait à l'incertitude sur les résultats financiers (marge d'intérêt) liée aux variations des taux d’intérêts et sur la valeur économique du bilan.

-Le risque de liquidité : il correspond à l'incapacité de respecter ses engagements envers les tiers en termes de sorties d'argent (retrait sur dépôts à vue, déblocage de prêts, remboursement d'emprunts, …).

-Le risque de change : il est lié aux déséquilibres des positions au bilan (prêteuses ou emprunteuses) en devise (contre la devise de référence).

Pour ce faire, l’ALM se base sur l’estimation et le pilotage de l'équilibre entre les ressources et les emplois au regard de ces risques.

 

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
  • aucun
Descriptif général des compétences constituant la certification

Les gérants actif-passif interviennent dans l’analyse et la gestion du bilan des établissements financiers. Ils participent à la gestion des risques de taux d’intérêt, liquidité et change dans le respect des normes réglementaires et des limites internes définies par la direction. Pour ce faire, ils sont chargés :

  • D’identifier les risques de taux d’intérêt, liquidité et change pesant sur les résultats de l’établissement.
  • D’élaborer et mettre en place des méthodes et outils de mesure des risques de taux, liquidité et changes
  • De s’assurer du respect des limites internes et des règles prudentielles concernant les risques de taux, liquidité et change (Interest Rate in the Banking Book, LCR, NSFR, …).
  • De préconiser au comité actif-passif des stratégies de couvertures des risques de taux, liquidité et change.
  • De piloter ou de réaliser les opérations de marchés décidées par le comité actif-passif.
  • De participer à la politique tarifaire et à l’analyse de performance par métier et/ou par activité en quantifiant les taux de cessions internes.

 

 

Public visé par la certification
  • Cette formation certifiante s’adresse de préférence à des personnes évoluant déjà dans le domaine financier et disposant d'une culture économique et bancaire minimum
Modalités générales

L’inscription à la formation est soumise à l’étude préalable d’un cv et d’une lettre de motivation.

La formation d’une durée de 13 jours et demi (soit 95 heures) a lieu en présentiel. Elle comprend des enseignements théorique et pratique et se déroule sur une période d’environ 6 mois.

Chacun des dix modules comporte un important contenu théorique, auquel s’ajoute l’étude de nombreux cas pratiques et d’exemples chiffrés, notamment sur Excel.

La validation du certificat est soumise à la réussite de l’examen et à la présence obligatoire aux cours.

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi

Pour l'individu

Le certificat de gestion actif passif permet de mettre en œuvre des compétences multidisciplinaires. En effet, la gestion actif-passif permet d'acquerir une compétence comptable, la maîtrise des enjeux réglementaires et de la gestion des fonds propres, une compétence minimale en méthodes quantitatives et en modélisation des comportements de la clientèle, la connaissance des marchés et des produits financiers,  une culture économique et enfin la compréhension profonde du fonctionnement et du cadre d’exercice des activités d’une institution financière.

L’acquisition de ces compétences transdisciplinaires permet par ailleurs de répondre à une demande accrue de ce type de profil de la part des institutions financières.

Pour l'entité utilisatrice

Les crises financières récentes ont généré la mise place de nombreuses réglementations par les pouvoirs publics (notamment Bâle 3). Dans ce contexte de risques accrus, la gestion des risques en général et la gestion actif-passif (ALM) en particulier sont devenues des enjeux cruciaux pour l’ensemble des institutions financières. Dans le domaine de la finance, la gestion des risques constitue aujourd'hui le domaine qui recrute le plus.

De nombreux intervenants sont membres de l’AFGAP qui organise des débats sur les questions de régulation, de méthode, de pratique et s’est progressivement imposée comme l’interlocuteur privilégié sur ces sujets.

Evaluation / certification

Pré-requis

Niveau Bac + 5 qui s’adresse de préférence à des personnes évoluant déjà dans le domaine financier et disposant d'une culture économique et bancaire minimum

Compétences évaluées

Le titulaire est capable

  • D’analyser et modéliser les écoulements et les indexations des différents postes du bilan, à l’actif et au passif, en prenant en compte de nombreux critères, comme par exemple les comportements de la clientèle, le développement commercial, les indicateurs macro-économiques et autres variables de marché.
  • De mettre en place et analyser des indicateurs, tant en statique qu'en dynamique, de mesure et de simulation des risques de taux, de liquidité et de change, en prenant en comptes les normes comptables et prudentielles.
  • D’analyser les enjeux et les impacts liés aux mécanismes macro-financiers de l'économie.
  • D’élaborer des stratégies de gestion de ces risques, soit par la modification de la politique commerciale, soit par la conception de nouveaux produits ou de l’élaboration de stratégie de couverture ou de financement en s'attachant à maîtriser leurs impacts sur les grands équilibres du bilan.
  • De réaliser des opérations de couverture par la négociation de produits dérivés.
  • De concevoir une tarification interne (taux de cession) prenant en compte les risques de taux, liquidité et change
  • De mettre en place le processus de gestion interne du refinancement et des risques des lignes d’activité.
  • De suivre la rentabilité des lignes d’activité selon la méthode du RAROC 
  • De concevoir et piloter la mise en place de système d’information propre à la gestion actif-passif
Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux de formation de 1969)

sans objet


La validité est Permanente

Possibilité de certification partielle :non
Matérialisation officielle de la certification :
Certificat de compétences délivré par l’AFGAP et le GENES
Centre(s) de passage/certification
  • Ensae Ensa­i Formatio­n Continue­ (le Cepe)­ - 60 rue ­Etienne Do­let 92240 ­Malaloff -­ www.lecep­e.fr

Plus d'informations

Statistiques

6 promotions

31 certifiés

Soit un total de 46 stagiaires inscrits depuis la création du certificat dont 12 en cours de certification

Autres sources d'information